虽然现在很多投资者对于上证50etf期权并不陌生，也被这一热门的交易市场所吸引，但是很多人并不是十分清楚50ETF期权的盈亏是怎么计算的，甚至对于其一些交易术语都是一知半解。
因此在本文中，CC期权的分析师就为大家分别举例说明，讲解一下50ETF期权实值、虚值、平值的概念，以及50ETF期权交易的盈亏该如何计算？
1.合约行权价最接近50ETF现价的称为：平值合约
如： 50ETF现价2.6830
平值合约：行权价为2.7000的合约
2.认购期权：
行权价低于2.7000——实值合约
行权价高于2.7000——虚值合约
3.认沽期权： 与认购期权相反
行权价低于2.7000——虚值合约
行权价高于2.7000——实值合约
上证50etf期权盈亏计算：
50etf期权的盈亏主要分为两种情况：第一种情况，提前平仓情况下的盈亏计算，平仓权利金额减去开仓权利金额；第二种情况，持有到期行权盈亏计算，平仓盈亏减去权利金。
（1）提前平仓盈亏计算
假设，开盘在0.0325附近买入20张50ETF购2月2500期权合约，然后在0.0425卖出平仓20张50ETF购2月2500期权合约，合约乘数是10000，那么盈利是多少？
盈利=（0.0425-0.0325）X10000x20=2000元
（2）持有到期，行权后盈亏计算（只有到期为实值期权才会行权，此时对买方有利，可以行权，为虚值期权，则不行权，放弃权利）
假设，开盘在0.1548买入开仓30张50ETF购2月2300期权合约，持有到期日行权之后，50ETF的市价为2.500元，那么盈利是多少？
买入开仓的权利金=0.1548x10000x30=46440元。
平仓盈亏（2.500-2.300）x10000x30=60000元。
行权后的盈亏=60000-46440=13560元。
一般来说，大部分投资者都会选择提前平仓获利，而不是持有到期进行行权，当然，这也是个人的交易的喜好和习惯，只要大家觉得适合自己操作即可。
